Спектральной Функции Оценка

Функция от наблюденных значении X(1), . . ., X(N) стационарного случайного процесса с дискретным временем, используемая в качестве оценки спектральной функции В качестве С. ф. о. часто используется функция вида где IN(x) — периодограмма. При достаточно широких условиях гладкости или условиях перемешивания случайного процесса X(t)эта оценка оказывается асимптотически несмещенной и состоятельной. Приведенная оценка является частным случаем оценок функционала от спектральной плотности В частности, к этому виду с функцией A(х), зависящей от длины выборки Nн концентрирующейся около точки сводятся многие спектральной плотности оценки. Лит.:[1] Бриллинджер Д., Временные ряды. Обработка данных и теория, пер. с англ., М., 1980; [2] Xеннан Э., Многомерные временные ряды, пер. с англ., М., 1974. И. Г. Журбенкo.